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相信有在投資的朋友，無論是投資股票或虛擬貨幣，應該都對技術線圖相當熟悉！畢竟一進去交易介面，第一眼看到的一定都是幣價上下起伏的K線圖，而交易的進出場時機點更是重要。
大家都知道低買高賣才能賺錢，但是當電視台老師口沫橫飛的拿出圖表，說某某指標黃金交叉，所以應該買進，結果卻常常造成會員套牢，這樣的情況也不是沒有。
所以我們使用這些指標前，都要科學的驗證一番，這次我們要介紹給大家的交易進場指標，稱為RSI（相對強弱指標）。
RSI指標的計算方法也很簡單，假設我們要算的是6日RSI，步驟如下：
1 . 把每天的收盤價相減，也就是後一天相比前一天上漲/下跌的幅度
2 . 把上升的點數全部相加，假如有三天分別上漲了24、32、6，那麼24+32+6 = 62，由於我們計算的是6日RSI，這裡要除以6得到10.33
3 . 把下降的點數全部相加，假如其他三天分別下跌了77、60、10，那麼77+60+10 = 147，由於我們計算的是6日RSI，這裡除以6得到24.5
4 . 把剛剛我們計算出的平均上升除以平均下降，10.33 / 24.5 = 0.4216，這個值稱為RS
5 . RSI = 100 * RS / (1+RS)，以上為例，此時的RSI = 29.66
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RSI指標同時考慮了上漲下跌的比例跟幅度，同時RSI還能有許多變形運用，像是剛剛上限我們示範的是用6天為基準的RSI，其實也能用到其他時間週期，像是15分鐘RSI、14小時RSI等等…，計算方式都是一樣的。
至於一般人要怎麼簡單的觀察RSI指標呢？我們以幣安交易所的介面為例
1 . 點選右上角紅色框框處的TradingView，切換成TradingView這個好用的介面
2 . 選擇你要觀察的時間週期，可以選擇分鐘、小時、日、週
3 . 點選技術指標的按鈕，會跳出一個小框框，輸入RSI然後點選
4 . 就會在最底下的綠色框框處，出現RSI指標。
圖 / 幣安Binance
可以看到，這個RSI指標預設是14小時RSI，如果想要切換RSI的週期，可以點選下圖中那個小三角形，再選擇「設置」，就會出現一個視窗讓你選擇要用多少天來算RSI。
圖 / 幣安Binance
只要你的交易所界面show出了RSI指標的欄位，你就能按照我們所回測出的交易方式來觀察真實買賣點囉！
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回測參數設定
我們先做幾個假設：
1 . 從2017年7月開始操作到2018年9月10日
2 . 本金從10000 USDT開始，每次買賣都把當下全部金額投入
3 . 操作標的是比特幣兌USDT的價格
4 . 從2017年7月到現在，比特幣的走勢如下圖，從2017年7月約4000 美元到現在的6300美元，漲幅約57.5%，所以如果用了RSI的結果比單純買進比特幣放著還差，那就說明這個策略是無效的。
圖 / 2017年7月至今BTC/USDT走勢
5 . 每進出一次，交易成本為0.3%
做完以上假設後，我們就可以開始回測囉！
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RSI運用方式
精彩的部分就要來啦！究竟運用RSI來當作進出場的依據會有什麼結果呢？
一般的做法有兩種
一、當RSI<20時買進；RSI>80時賣出
二、當短期RSI往上突破長期RSI時稱為黃金交叉，是買進訊號；反之如果短期RSI向下跌破長期RSI稱為死亡交叉，是賣出訊號
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我們首先測試第一種策略，並觀察在各個時間週期下，會有怎麼樣的結果。
1. 以1分鐘K棒為基準，取6根K棒計算的RSI，RSI<20時買進；RSI>80時賣出
總共進場16312次，勝率為 66.68 % (只要每次出場價比進場價高就算勝利)
平均每次贏 0.33 %；平均每次輸 -0.49 %
總報酬率 -100%
圖 / 本金變化
可以看到1分鐘K棒作為基準的這個策略雖然勝率很高，但是因為平均每次賠的比賺的還多，而且又有交易成本的緣故，本金很快就歸零了。
2. 以5分鐘K棒為基準，取6根K棒計算的RSI，RSI<20時買進；RSI>80時賣出
總共進場2822次，勝率為 67.86 % (只要每次出場價比進場價高就算勝利)
平均每次贏 0.71 %；平均每次輸 -1.13 %
總報酬率 -99.59 %
圖 / 本金變化
同樣的，5分鐘RSI策略也是勝率高，但是因為賺少賠多，再加上交易成本，本金一樣歸零。
3. 以1日K棒為基準，取6根K棒計算的RSI，RSI<20時買進；RSI>80時賣出 (較推薦)
因為我們發現越短週期下，這種RSI策略的表現都有著勝率高，但賺少賠多的特色，那麼如果把時間週期拉長些來看呢？用股票常用的1日K棒來計算RSI指標，結果如下：
總共進場14次，勝率為 42.86 % (只要每次出場價比進場價高就算勝利)
平均每次贏 19.36 %；平均每次輸 -5.43 %
總報酬率 81.33 %，最大回檔 -34.81 %
圖 / 本金變化
圖 / 買賣點分析
以上的買賣點分析圖中，是畫出比特幣的價格，然後在上面標示買賣點，綠點代表買進，紅點代表賣出，以便大家參考真正按照這個指標會買在什麼地方。
這次RSI策略能有效打敗HODL比特幣了！即使在最近半年的熊市中，也能夠不畏比特幣下跌，持續賺進美金，而且從高點回檔的幅度也比HODL比特幣還要少。
大家可以發現，RSI<20買進；RSI>80賣出的策略適合用在較長的時間週期中，如果你是個長期投資者，但又不想被這波熊市拖下水，那就很適合這種長週期進出的方式，如果按照6日RSI指標來操作，你平均只要一個月調整一次手上的比特幣就好，其實可操作性相當高。
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接著再測試第二種策略，我們採用6根K棒計算的RSI當作短週期RSI；14根K棒計算的RSI當作長週期RSI，黃金交叉時買進，死亡交叉時賣出。
圖 / https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=16134
1. 以1分鐘K棒為基準，黃金交叉時買進，死亡交叉時賣出
總共進場64321次，勝率為 39.09 % (只要每次出場價比進場價高就算勝利)
平均每次贏 0.23 %；平均每次輸 -0.18 %
總報酬率 -100%
圖 / 本金變化
看來RSI的黃金交叉策略很不適合用在太短的K棒上，因為短期K棒雜訊太多，黃金交叉死亡交叉發生的過於頻繁，光是交易手續費就會把獲利吃光。
2. 以12小時K棒為基準，黃金交叉時買進，死亡交叉時賣出
因為太短期的K棒我們回測的結果都是勝率低而且長期來說本金會被手續費吃光，結果大同小異因此予以省略。直接跳到12小時K棒為基準的策略結果。
總共進場79次，勝率為 43.04 % (只要每次出場價比進場價高就算勝利)
平均每次贏 8.19 %；平均每次輸 -3.87 %
總報酬率 73.58 %，最大回檔 -48.13 %
圖 / 本金變化
圖 / 買賣點分析
可以發現這個策略在長期來說會優於單純HODL比特幣，但是也有免除不了的缺點，也就是無法在2018下半年的熊市獲利。
2. 以1日K棒為基準，黃金交叉時買進，死亡交叉時賣出(較推薦)
那麼如果直接像第一種策略一樣，套用1日K棒來計算RSI的黃金交叉、死亡交叉呢？
總共進場31次，勝率為 51.61 % (只要每次出場價比進場價高就算勝利)
平均每次贏 13.9 %；平均每次輸 -6.49 %
總報酬率 129.19 %，最大回檔 -44.55 %
圖 / 本金變化
圖 / 買賣點分析
在日K的週期下按照RSI黃金交叉的原則買進，居然在14個月中能達到129.19 %的報酬，而且還能在2018下半年的熊市中持續獲利！
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經過上面的分析，大家是否大概了解RSI指標的使用時機了呢？
總結來說，RSI適合在日K的週期下運作，不要用它來當作太短期的進出依據，但是如果你是個長期投資者，RSI指標就非常適合你！買賣訊號大約半個月~一個月進出一次，而且能夠幫助你在熊市中繼續戰鬥。
