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GT Radar 多策略自動跟單平台 – 2022 年實盤績效與大盤比較

2022/05/14 15:52
GT Radar 多策略自動跟單平台 – 2022 年實盤績效與大盤比較

目前 GT Radar 所有策略都是平倉的情況,因此統計數據較為準確。下圖是近一個月若訂閱所有策略且均使用一倍槓桿的情況下幣安合約實盤盈虧率,此績效可以代表所有策略的加總平均,實際上可能會因用戶所組合的策略或是投入資金而有不同。

幣安合約帳號 2022/4/13 ~ 2022/5/13 實盤績效

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同期 BTC 及 ETH 比較

此圖比較 2022/4/13 ~ 2022/5/13 及 2022/1/1 ~ 2022/5/13 兩個時間段 GT Radar 及 BTC、ETH 績效, GT Radar 在過去一個月及今年以來均優於大盤許多,若使用 100 USDT 投入於 GT Radar 策略今年能取得 16.38 USDT 的利潤,相比 100 USDT 投入 BTC 及 ETH 則是分別虧損 37.18 USDT 及 46.70 USDT 。

今年走勢復盤

2021 年 11 月 ~ 2022 年 1 月  – 緩跌盤勢

BTC 在去年 11 月 10 號站上歷史新高點 69,000 美元後開始緩跌,這次的跌法並不像過去的雪崩式下跌,然後進行 V 型反轉迅速收回跌勢,而是震盪下跌。

此時間段 GT Radar 並無上架做空策略且處於封測期間,並無太多交易產生。

2022 年 1 月 ~ 2022 年 4 月 – 大型盤整區間

由高點歷經了兩個月的下跌後 BTC 下跌來到了 33,000 美元的價位,由高點下跌了超過 50% ,接下來進入了歷時四個月的大型盤整區間,這四個月中大眾目光反而是聚焦 NFT 市場,資金方面逐漸退出加密貨幣市場,轉而慢慢投入 NFT 市場,各種藍籌項目地板價屢創新高,各種 NFT 項目也雨後春筍出現。

同時間,市場也出現了如 Stepn 結合 Web3、Gamefi 等…特質的 Move2earn 遊戲,其治理代幣 GMT 更是創下了 300 倍的漲幅,相比之下元老級的主流幣種則是沒有太多的表現,紅極一時的 DeFi 概念賽道更是逐漸地走下坡。

此時間段 GT Radar 上架的策略因大部分屬於偏右側交易的 CTA 趨勢策略,在盤整行情時較不利此種交易策略,如 M28、長線趨勢 A 以及突破型策略 MetaBull 均在此時間段產生了部分虧損,但在三月中的小漲幅中很快又將虧損彌補回來,甚至一度總盈利超過 10%。

2022 年 5 月 ~ 至今 – 崩跌盤勢

最後五月則是來到了歷史性的走勢,美國聯準會升息、 CPI 指數高於預期以及中國疫情惡化導致不利於全球市場供應鏈的恢復,多重利空下全球市場,美股及台股都面臨非常大的跌幅。

這把火也燒到了最具代表性的算法穩定幣 UST ,造成了 LUNA 及 UST 之間的死亡螺旋,截至目前曾經市值前 5 名的 LUNA 由高點 100 美元以上跌至目前可以說是已經歸零, UST 也低於了 0.1 美元的水位面臨重整的挑戰,存放於 Anchor Protocol 的資金損失慘重。

同期所有加密貨幣也遭遇了史詩級別的大跌,加密貨幣總市值在不到兩週內蒸發了 30% ,許多人遭逢了進加密貨幣市場以來最大的損失。

此時間段 GT Radar 上的 MetaBear 系列做空策略表現非常亮眼,因為只要跌破支撐就放空,非常適合熊市行情,在運行 Luna 的策略兩日內在一倍槓桿情況下分別獲利 133.86%93.26%,其他如 FTM、SAND 等 Altcoin 也是獲得了非常可觀的利潤,許多用戶在開始下跌時就不斷加碼 MetaBear 系列做空策略,取得了很好的績效。

總結

一般我們比較常知道的加密貨幣屬性都是一直漲不下跌,所以導致很多人會不願意止損或是一直向下接刀,這種交易模式大部分時間都不會有問題,但一但遇到這幾天的行情時就會出現巨額的虧損。

現今加密貨幣市場已跟過去有著非常大的不同,隨著去年機構的陸續進場,比特幣接受度的提升,大型加密貨幣交易所大打廣告下,資金大舉進入加密貨幣市場,導致其對美股的連動性也愈來愈高,這波全球金融市場的下跌使很多大型績優股也遭遇非常大的跌幅,更何況是本來就有非常大泡泡成分的加密貨幣,本夢比推升的價格終究會有美夢破碎的一天,這個市場不再是過去那種死握就會回來的市場。

對比 GT Radar 實盤績效及大盤可以發現,沒有行情的時候績效曲線較為平緩,但只要有比較大的波動時,不論上漲或是下跌都能抓到利潤,這也是當初系統設計時所強調的投資組合概念,目前高達六十種以上的策略或是交易對可供用戶選擇,運用多策略、多幣種及多週期彼此互補,用戶可以組合屬於自己的策略 Portfolio ,這波下來許多用戶的績效是跑贏官方的平均配置。

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GT-Radar 最值得信賴的交易輔助系統

GT Radar 雷達專注於打造長期穩健成長的量化投資組合,擁有超過 10 年的股市與加密貨幣量化交易經驗。交易系統融合了超過 150 種策略,旨在提供極高的適應性與彈性,確保以最穩健的方式從市場中獲取利潤。目前,我們在幣安的跟單管理資產(AUM)已超過 150 萬 USDT。

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