BitMEX 首場《量化交易入門工作坊》落幕！深入解析參數設計與策略評估

適逢 ETH Taipei 活動期間，主流加密貨幣交易所 BitMEX 與鏈新聞一同舉辦首場線下《量化交易入門工作坊》，由分別來自 DA Capital 的 BingX MMS 先生、ChaoxResearch 的 Doublewan (萬萬) 與 BitMEX 團隊，一同從量化策略的架構談到各指標參數的判定，深入淺出帶著用戶構思屬於自己的量化交易策略。

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BingX MMS 先生談交易的架構與設計

擁有 7 年以上加密貨幣交易經驗的 BingX MMS 先生，從搬磚套利到現貨及合約交易皆有涉獵，目前則專注於利用 MACD 等傳統金融指標進行量化策略設計。

他首先將量化策略的開發分為前端及後段，前者為架構及參數設計，後者則是後續的運作與優化；並提出進行交易的三個重要元素：

交易策略
心態控管
風險管理

BingX MMS 先生強調，其中交易筆數的多寡、盈虧比的高低及持倉上的管控，是量化交易需要關注的重點：

交易筆數 (樣本數) 愈多愈好，5 分鐘級別達 1 千筆或小時級別達 1 百筆以上，才能算是一個具參考價值的量化策略。

另外，面對用戶有關「如何判斷並處理量化交易策略在某些時刻是否失效？」的提問，他則建議大家在面對不尋常虧損時，分為消息面及數據面，多方比對並進行人工復盤，以確認背後的潛在原因。

Doublewan (萬萬) 白話解讀各參數含義

作為 ChaoxResearch 創辦人，Doublewan (萬萬) 不僅解釋了交易上經常看見的多個參數含義，也就各交易所的 API 數據收集進行實作。

他首先需要大家釐清交易及投資的差異，並指出並非所有人都適合進行量化交易：

交易是運用消息與數據面，在短期的價格的波動中獲利，而量化則需要較長的時間來證明其效用。

量化策略如何產生

Doublewan 表示，量化交易便是運用數學與統計學，在正期望值的情況下，長期重複做同一件事。

對此，他也提醒，搜集包括價量關係或資金費率等大量數據來設計的量化策略已比比皆是，如何在眾所皆知的資料中抓取其他數據或設計不同策略是主要重點。

如何評價量化策略

對於量化策略的優劣，Doublewan 從風險及收益兩面向做分類，強調基於兩個方向所設計的策略，都沒有好壞之分，僅是目標的不同。

同時，他也提出幾個在創建或評估策略時，需要留意的重要參數、以及容易被過度重視的資料，並給出了他自己的標準：

重要參數：
- 損益圖：線條穩定向右上方前進
- 最大回撤：5 至 20% 以內
- 波動率：15 至 30%，越低越好
- 夏普率：0.8 至 1.5 以上，越高越好 (高頻策略要求 3 至 6 以上)
容易被過度重視的參數：
- 勝率
- 收益
容易被輕忽的指標：
- 策略核心邏輯的合理性
- 時間跨度：至少 4 小時級別以下，樣本數愈多愈好
- Over fitting (過擬合)：策略參數過多或太複雜，導致過於緊密或精確的調適，以致於該策略無法良好地預測未來結果

BitMEX：用戶回歸享客製化手續費優惠

活動最後，BitMEX 華語區商務 Wendy 也釋出了有關 BitMEX 的近期活動與即將上線的更新：

我們將在近幾個月陸續新增交易機器人與混合保證金等新服務或功能，為用戶提供更高的資金利用率；而當前用以預測 BTC 漲跌的「XBT Wizard」小遊戲、以及能夠輕鬆達標拿獎勵的公會交易賽都正如火如荼地進行中。

作為有著 10 年以上歷史的傳奇交易所，BitMEX 自 2014 年成立至今從末丟失任何用戶資金，並持續向用戶揭露儲備金與資產證明。

在確保資金安全性的前提下，BitMEX 一方面提供用戶維持保證金較低的多樣化衍生品交易，另一方面也致力於產品更新及優惠活動的推出：

緊跟加密市場時事

在迅速變化的加密市場中，BitMEX 持續緊貼市場熱點，接連推出創新產品，包括市場上首個開盤前 Pre IEO 合約「ETHFI 期貨合約」、以及此前 SOL 蔚為風潮的迷因幣 SLERF 的永續合約等。

用戶回歸享客製化手續費優惠

值得一提的是，即日起至 3 月 31 日，去年 5 月至今沒有在 BitMEX 上交易過的新舊用戶，只要將自己的「BitMEX 帳戶 ID 、競爭交易所費率表及 30 天交易量」的截圖發送至 BitMEX 官方電郵，就能依他所費率向其申請客製化手續費優惠：

手續費將比照所提交之交易所的條件及費率給予優惠，若該交易所是基於交易量或市佔率給予費用折扣，那麼您在 BitMEX 上也將依相同條件獲得減免。

BitMEX 從交易切入、串連社群

近期致力於教育及社群活動的 BitMEX，在去年 12 月台北區塊鏈週 (TBW) 期間所舉辦的「BitMEX Returns to Taipei」活動成功凝聚了台灣社群，並為市場注入活力。

(《BitMEX Returns to Taipei》圓滿落幕，Arthur Hayes、台灣 KOL 暢談市場趨勢)

此前，活動前日的「BitMEX Live 100x 派對」也順利落幕，再度吸引了多位加密市場參與者的到場交流。

本次 BitMEX 與 ABMedia 共同舉辦的《量化交易入門工作坊》，不僅為台灣熱衷於加密貨幣交易的用戶們補充了許多專業知識，也聚集並促進了各社群及產業愛好者們，針對彼此的策略與市場展望互相分享；而 Bitmax 作為本次活動的幕後推手，也成功為其創新、安全且高深度的衍生品交易等特點，再次打響了知名度。